Gestão de Risco Empresarial – Riscos financeiros

Sinopse

Sobre a obra
Neste sexto volume, que constitui a segunda parte da abordagem sobre a gestão de risco empresarial (no anterior faz-se uma abordagem integrada do mesmo), analisa-se detalhadamente a gestão do risco financeiro, os principais conceitos, instrumentos e técnicas de gestão dos principais riscos financeiros, que se aplicam às empresas e organizações em geral. O foco acentua-se na análise das coberturas com recurso a instrumentos de derivados.

Sobre a coleção
Esta coleção aborda os temas de Gestão e Finanças Empresariais em todas as suas vertentes, com o objetivo de apresentar os conceitos de Finanças Empresariais de modo claro e preciso. Saber interpretar a informação contabilística e diagnosticar/caraterizar a situação económico-financeira são elementos fundamentais para a tomada de decisões empresariais. Os vários volumes que constituem a coleção apresentam os principais conceitos, métodos e técnicas de análise financeira, sendo complementados com exemplos práticos para facilitar o seu entendimento. Destina-se aos estudantes do ensino superior nas áreas de gestão e de finanças, e também aos profissionais destas áreas.

Índice

Nota Prévia
Preâmbulo
INTRODUÇÃO

CAPÍTULO 1. GESTÃO DOS RISCOS DE MERCADO
1.1 Cobertura com Forwards
1.1.1 Forward rate agreement (FRA)
1.1.2 Mercado forward de divisas (FWD)
1.2 Cobertura com Futuros
1.2.1 Cobertura curta com futuros (short hedge)
1.2.2 Cobertura longa com futuros (long hedge)
1.2.3 Base e risco de base
1.2.4 Rácio de cobertura de variância mínima
1.2.5 Contrato de futuros sobre commodities
1.2.6 Contrato de futuros sobre divisas
1.2.7 Contrato de futuros sobre índices bolsistas
1.2.8 Exposição ao preço de uma ação individual
1.2.9 Contratos de futuros sobre taxas de juro
1.3 Cobertura com Opções
1.3.1 Detentor de um ativo
1.3.2 Devedor de um ativo
1.3.3 Cobertura de risco cambial com opções sobre divisas
1.3.4 Cobertura de risco de taxa de juro com opções
1.3.5 Cobertura de preço de commodities com opções
1.3.6 Cobertura de títulos ou carteiras de títulos com opções
1.3.7 Cobertura com opções exóticas
1.4 Cobertura com Swaps
1.4.1 Swap de taxa juro fixa versus taxa de juro variável
1.4.2 Cobertura do risco cambial com swaps
1.4.3 Cobertura de risco de preço de commodities com swaps
1.4.4 Cobertura do risco de uma carteira de títulos com swaps

CAPÍTULO 2. GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO
2.1 Modelos teóricos de avaliação do risco de crédito
2.2 Estratégias de gestão do risco de crédito
2.2.1 Rating de crédito das empresas
2.2.2 Modelo de scoring
2.2.3 Seguros
2.3 Derivados de Crédito

CAPÍTULO 3. GESTÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ
3.1 Causas do risco de liquidez
3.2 Medição do risco de liquidez
3.3 Estratégias de gestão do risco de liquidez

Índice de Figuras
Índice de Tabelas
Índice de Exemplos
Referências Bibliográficas

Sobre o Autor

Os autores são docentes do Ensino Superior com larga experiência profissional em Gestão de Empresas e Finanças. Essa experiência conta com a participação direta no Conselho de Administração de empresas, mas também na prestação de serviços de consultoria e em instituições financeiras. A formação académica superior situa-se ao nível da Gestão, Finanças e Economia.